giovedì 16 dicembre 2010

Hindemburg Omen [confermato] Reloaded: Ieri in USA è Riapparso il Dirigibile Fiammeggiante.

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Update: Huston abbiamo un problema..... abbiamo un Hindenburg Omen confermato, ieri 15 dicembre se ne è verificato un altro (dopo quello del 14 Dicembre). Come ci ha fatto notare l'Utente "Gabriel", i criteri del pattern sono stati recentemente modificati dal suo creatore Jim Miekka, per renderli più restrittivi e cancellare un pò di rumore statistico.  La  validità del pattern ora è di 30 giorni ( non 14, come precedentemente scritto).............


Nuovi Parametri: (in rosso le differenze)
1) Il numero dei titoli che compongono il Nyse che abbiano raggiunto il massimo a 52 settimane e contemporaneamente il numero dei titoli che compongono il Nyse che abbiano raggiunto il minimo a 52 settimane siano entrambi maggiori o uguali al 2,8% (da 2,2%) del totale dei titoli che compongono il NYSE. (ovvero se il Nyse è composto da 3126 titoli allora ci devono essere nella stessa seduta almeno 80 (da 69) titoli che hanno fatto i massimi a 52 settimane e altri 80 (da 69) titoli che hanno fatto i minimi a 52 settimane)
2) L'indice Nyse sia più alto in valore rispetto a 50 giorni di borsa aperta prima. (da: La media mobile giornaliera a 10 settimane del Nyse stia salendo.)
3) L'oscillatore di McClellan sia negativo. (link a Wikipedia è un oscillatore abbastanza complesso buona lettura)
4) Il numero dei titoli che compongono il Nyse che abbiano raggiunto il massimo a 52 settimane non deve superare il doppio dei numero dei titoli che compongono il Nyse che abbiano raggiunto il minimo a 52 settimane.

Vecchi Parametri
1) Il numero dei titoli che compongono il Nyse che abbiano raggiunto il massimo a 52 settimane e contemporaneamente il numero dei titoli che compongono il Nyse che abbiano raggiunto il minimo a 52 settimane siano entrambi maggiori o uguali al 2,2% del totale dei titoli che compongono il NYSE. (ovvero se il Nyse è composto da 3126 titoli allora ci devono essere nella stessa seduta almeno 69 titoli che hanno fatto i massimi a 52 settimane e altri 69 titoli che hanno fatto i minimi a 52 settimane)
2) La media mobile giornaliera a 10 settimane del Nyse stia salendo.
3) L'oscillatore di McClellan sia negativo. (link a Wikipedia è un oscillatore abbastanza complesso buona lettura)
4) Il numero dei titoli che compongono il Nyse che abbiano raggiunto il massimo a 52 settimane non deve superare il doppio dei numero dei titoli che compongono il Nyse che abbiano raggiunto il minimo a 52 settimane.

Come sempre prima i fatti:

Hindenburg Omen
Huston abbiamo un problema..... abbiamo un Hindenburg Omen , per riferimenti su cosa sia in H.O. vi prego di rileggere Hindenburg Omen:14 giorni per un crash di mercato , per chi non avesse voglia di sfogliare a ritroso Rischio Calcolato con Hindenburg Omen si intende un particolare pattern del mercato azionario americano (il Nyse) che è statisticamente rilevante come precursore di un crash di mercato.

Ebbene nella giornata di ieri 14-Dicembre-2010 si è formato un Hindenburg Omen non confermato. Se venisse confermato ci darebbe entro le prossime 14 giornate di borsa aperta:

a) Il 77% di probabilità che avvenga un ribasso del 5% (sul NYSE)
b) Il 41% di probabilità che avvenga una seduta con Panic Selling (minimi intraday intorno al 10%)
c) Il 24% di probabilità che avvenga un Crash di mercato (chiusura oltre il -10%) Pape Satan, Aleppe.

E' bene ricordare che l'ultimo Hindenburg Omen Confermato è apparso il 22 Agosto di questo hanno e non ha portato gli sfracelli promessi.. però... è meglio non scherzare con un H.O. ecco in questa tabella cosa è successo sul Dow Jones tutte le volte che è apparso negli ultimi anni:

Per Cluster si intende la serie di H.O. consecutivi che sono apparsi dal primo (intervallo massimo fra gli H.O. , 14 giorni di borsa aperta).

Buon Trading a Tutti
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10 commenti:

Anonimo,  15 dicembre 2010 16:31  

ieri i new lows sul nyse sono stati tutti fatti (tranne 5) da fondi quotati e non da titoli azionari (common stock), viceversa i new high sono stati 171, quindi nella formula originale l'HO sarebbe scattato ma se si considerano solo le azioni quotate escludendo i fondi, no.

FunnyKing 15 dicembre 2010 17:04  

a tal proposito lo stesso inventore dell'H.o. sostiene che sia valido lo stesso
Lo trovi da qualche parte nel tag Hindemburg Omen di questo sito.

Anonimo,  15 dicembre 2010 18:05  

Funny, l'ultima volta hai ciccato alla grande...
Anche sulla borsa hai sbagliato alla grandissima...basta leggere i tuoi post. Quest'anno le borse mondiali hanno fatto segnare performance stellari. Chiedere scusa no, vero?
un po' di umiltà non guasterebbe!

Paolo Calcinari 15 dicembre 2010 19:39  

Preciso che non sono lo stesso anomimo che ha chiesto umiltà......mi ero limitato a scrivere riguardo all'HO.

FunnyKing 15 dicembre 2010 21:26  

eh eh, tranquillo, va benissimo. Questione di stile.

Anonimo,  16 dicembre 2010 09:52  

I criteri del pattern sono stati modificati da Miekka, per renderli più restrittivi e cancellare un pò di rumore statistico
il 15 dicembre segnale confermato...validità 30 giorni ( non 15, come hai scritto)

( per la verità io appartengo a quelli che lo considerano valido 4 mesi...quindi ai primi di gennaio si sarebbe stati ancora sotto la spada di damocle del pattern di agosto-sett! *s* )

ecco i nuovi criteri:

1. The daily number of NYSE new 52 week highs and the daily number of new 52 week lows are both greater than or equal to 2.8 percent (typically, 84) of the sum of NYSE issues that advance or decline that day (typically, around 3000)[3]. An older version of the indicator used a threshold of 2.5 percent of total issues traded (approximately 80 of 3200 in today's market).
2. The NYSE index is greater in value than it was 50 trading days ago. Originally, this was expressed as a rising 10 week moving average, but the new rule is more relevant to the daily data used to look at new highs and lows.
3. The McClellan Oscillator is negative on the same day.
4. New 52 week highs cannot be more than twice the new 52 week lows (though new 52 week lows may be more than double new highs).

The traditional definition requires each condition to occur on the same day. Once the signal has occurred, it is valid for 30 days, and any additional signals given during the 30-day period should be ignored. During the 30 days, the signal is activated whenever the McClellan Oscillator is negative, but deactivated whenever it is positive.[4]




Gabriel

FunnyKing 16 dicembre 2010 10:15  

Grazie Gabriel, posso usare il tuo commento come post?

Anonimo,  16 dicembre 2010 11:38  

naturalmente, ma non ho detto granchè...

è importante sottolineare che è stato introdotto un fattore che disattiva il pattern nei 30 giorni di validità ( McClennan positivo )


Gabriel

Anonimo,  16 dicembre 2010 14:24  

Io però avevo ordinato una JPMorgan Flambè! Cameriere!! ;)

Hiei

Anonimo,  16 dicembre 2010 14:44  

una critica al pattern, da sentimentrader, 28 settembre 2010



>>Hindenburg Omen Failures

Last month, we took a look at the Hindenburg Omen, an overly data-mined "market crash" signal. It got a huge amount of attention at the time, and was looking prophetic for a couple of weeks, but has since petered out faster than King Jung il's assertion he's not a nepotist.



Arguments vary about when (or if) a Hindenburg Omen signal is rendered moot, but I'd say the market rallying is a pretty good sign that it's not working. Actually, looking back at the Report from August, the S&P did decline about in line (or more) than historical averages, at least during the first few weeks. It's the longer-term that's not looking as disastrous.



So let's go back to 1965 and look at every Hindenburg Omen, along with how the S&P 500 performed during the subsequent 30 days. We'll separate out future performance based on if the market rallied well or fell hard during that first 30 days, to see if it had an impact longer-term.



By "rallied well", let's require that the S&P rise by at least +5% during that first 30 days, and also that the maximum gain is twice the maximum decline during that time. For "fell hard", we'll require the opposite - a drop of at least -5%, with a maximum decline at least twice as large as the maximum gain.


From the table [ non pubblicabile ndr], we can see that there were 20 times the S&P fell hard during the first 30 days, versus only 9 times it rallied well. That's right in line with historical expectations following the Omen.



What's interesting is how the S&P performed over the ensuing six months. When the market bucked the Omen for the most part and did well during the first 30 days, then over the next six months it was positive every time, and the maximum gain averaged twice as large as the maximum loss during those six-month stretches.



When the market fell hard during the initial 30-day period, then it also showed a positive six-month return (which isn't too surprising given the market's long-term trend and tendency to rebound from shorter-term declines). But the risk/reward wasn't nearly as positive as it was compared to those times when the market rallied after the Omen. >>




Gabriel

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